美式看跌期权的最佳执行价格

重庆交通大学学报（自然科学版） ›› 2006, Vol. 25 ›› Issue (2): 160-162.

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美式看跌期权的最佳执行价格

李莉英

重庆交通学院信息与计算科学研究所，重庆 400074

收稿日期:2005-01-24 修回日期:2005-03-15 出版日期:2006-04-15 发布日期:2015-05-18
作者简介:李莉英(1957—)，女，四川自贡市人，讲师，硕士生，从事数值方法与金融工程研究

The optimal exercise price of the American put option

LI Li-ying

Institute of Information and Calculation Science，Chongqing Jiaotong University，Chongqing 400074，China

Received:2005-01-24 Revised:2005-03-15 Online:2006-04-15 Published:2015-05-18

摘要/Abstract

摘要： 利用快速傅里叶变换法加龙格．库塔法对期权的最佳执行价格进行了分析和计算，最后通过数值算例说明了这一方法的有效性和准确性．

关键词: 奖式看跌期权, 最佳执行价格, 傅里叶变换, 龙格·库塔法

Abstract: This paper an alyses and computes the optimal exercise price ofthe American put option,by using the“FFT-RK”method． At last,numerical examples show that this method is eficient and accurate．

Key words: American put option： optimal exercise price, fourier transform ~ Runge-Kutta method

中图分类号:

李莉英. 美式看跌期权的最佳执行价格[J]. 重庆交通大学学报（自然科学版）, 2006, 25(2): 160-162.

LI Li-ying. The optimal exercise price of the American put option[J]. Journal of Chongqing Jiaotong University(Natural Science), 2006, 25(2): 160-162.

美式看跌期权的最佳执行价格

The optimal exercise price of the American put option

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